临走时，朱厚照拿走了刘良女一枚玉簪，约定以此为信物。可是在过卢沟桥的时候，朱厚照的坐骑一跑，藏在衣服里的玉簪掉河里去了（上藏簪衣间，过卢沟，驰马失簪）。他急忙命人下去打捞，打捞了几天，哪里还捞得上来？朱厚照没法，只好继续前进。
到了山东临清，估摸着刘良女的病好得差不多了，朱厚照便派人去接她。派去的人倒是顺利地找到了刘良女，可是她却不跟那人走：信物呢？没有信物，我不可能跟你走。使者回去后，扑通一声就给朱厚照跪下了：小臣无能，请皇上责罚。朱厚照说：起来起来，这不怪你。然后亲自去接刘良女。这就是他失踪长达一个月的原因。
与李惜儿的薄福相比，刘良女的命似乎不知好了多少倍。但刘良女的最终结局如何，正史却未见记载。电视剧《正德演义》说朱厚照后来因疾成狂，疯了，当众骂刘良女是妓女、婊子，“千百个男人睡过的脏女人”，甚至还拔下她头上的簪子把她往死里刺，拳打脚踢更是家常便饭，而刘良女除了哭还是哭。
当然了，哭声里所包含的复杂感情，只有她自己懂，正如剧中她所唱的那首《马头调》那样——